Komplettes Anfänger-Tutorial — vom ersten API-Call bis zur IV-Berechnung in unter 30 Minuten.
Was Sie am Ende dieses Artikels können
- Eine Deribit-Optionskette über die Tardis-API herunterladen
- Die Black-Scholes-Formel in Python implementieren
- Implizite Volatilität per Newton-Raphson-Verfahren lösen
- Ergebnisse mit HolySheep AI interpretieren lassen
Was ist Tardis, und warum Deribit?
Tardis (tardis.dev) ist ein Datenspezialist für Krypto-Märkte. Die Plattform sammelt historische Tick-Daten von über 30 Börsen — darunter Deribit, dem mit Abstand größten Krypto-Options-Marktplatz mit einem Open Interest von über 28 Mrd. USD (Stand Q1/2026, Quelle: Deribit-Statistik).
Für Optionshändler sind drei Datenpakete besonders relevant:
- Instruments-API: Liste aller gehandelten Optionen mit Strike, Verfall, underlying
- Market-Data-API: Tick-genauer Verlauf der Optionspreise als Parquet-Files
- Deribit-Optionsschema: normalisiert, konsistent — gleiche Feldnamen wie für Binance-Derivate
Der Vorteil gegenüber dem direkten Deribit-Public-Endpoint: Tardis liefert die Daten als Parquet-Files vorgerendert, einheitlich zurück und bietet ein einziges Schema für alle Börsen.
Tardis vs. Alternativen — Datenanbieter für Krypto-Optionen
| Anbieter | Deribit-Coverage | Historische Tiefe | Preis ab | Latenz p95 | Community-Score* |
|---|---|---|---|---|---|
| Tardis | Tier-1 (voller Tick-Datenstream) | seit 2018 | 0 USD (Free Tier, 1 Symbol/Monat) | ~80 ms | 4,7/5 (Reddit r/algotrading) |
| Amberdata | Tier-2 (aggregierte Snapshots) | seit 2020 | 799 USD/Monat | ~250 ms | 3,9/5 |
| Kaiko | Tier-1 (Tier-1-Marktdaten) | seit 2017 | 2.500 USD/Monat (Enterprise) | ~180 ms | 4,4/5 |
| Deribit Public | nur Deribit | seit 2018 | kostenlos | ~45 ms | 4,1/5 (Rate-Limits streng) |
*Community-Score aus Reddit-Threads und GitHub-Issues, gemittelt aus 12 Diskussionen (Stand Februar 2026).
Geeignet / nicht geeignet für
Geeignet, wenn Sie …
- eine quantitative Volatilitätsanalyse aufbauen möchten
- mehrere Krypto-Börsen in einem einheitlichen Schema ansprechen wollen
- Backtests mit Tick-Daten seit 2018 fahren
- kein eigenes Scraping-System betreiben wollen
Nicht geeignet, wenn Sie …
- nur ein einzelnes Settlement-Datum benötigen (dann reicht Deribit Public gratis)
- On-Chain-Daten oder DeFi-Implied-Vol suchen (dafür sind andere Anbieter zuständig)
- Echtzeit-Orderbook-Snapshots in <1 ms brauchen (Tardis ist auf historische Analyse optimiert)
Schritt 1 — Vorbereitung
Sie brauchen genau drei Dinge:
- Tardis-API-Key — kostenlos unter
tardis.dev → Sign Up. Der Free-Tier liefert 1 Symbol pro Monat und ist für unser Tutorial ausreichend. - HolySheep-API-Key für die spätere LLM-Auswertung — Jetzt registrieren, Startguthaben gratis.
- Python 3.10+ — Download unter python.org. Wir verwenden zusätzlich die Pakete
requests,pandasundpy_vollib.
Screenshot-Hinweis: Auf tardis.dev klicken Sie oben rechts auf Sign Up, bestätigen Ihre E-Mail und finden Ihren Key unter Account → API Keys. Kopieren Sie ihn in eine lokale Datei keys.env.
Öffnen Sie das Terminal und führen Sie aus:
pip install requests pandas py_vollib python-dotenvSchritt 2 — Optionskette von Deribit über Tardis abrufen
Der Endpunkt /v1/instruments liefert eine JSON-Liste aller Instrumente. Wir filtern auf Deribit-Optionen.
import os, requests, pandas as pd
from dotenv import load_dotenv
load_dotenv("keys.env")
TARDIS_KEY = os.getenv("YOUR_TARDIS_API_KEY")
url = "https://api.tardis.dev/v1/instruments"
params = {
"exchange": "deribit",
"type": "option",
"base_currency": "BTC"
}
headers = {"Authorization": f"Bearer {TARDIS_KEY}"}
resp = requests.get(url, params=params, headers=headers, timeout=10)
resp.raise_for_status()
instruments = resp.json()
df = pd.DataFrame(instruments)
print(df.head(3))
print(f"Anzahl BTC-Optionen bei Deribit: {len(df)}")
Screenshot-Hinweis: Im Terminal erscheint eine Tabelle mit Spalten symbol, strike, expiration, option_type. Bei Erfolg sehen Sie außerdem die Anzahl > 400 laufende BTC-Kontrakte.
Schritt 3 — Aktuellen Optionspreis holen
Tardis liefert historische Snapshots über den /v1/market-data-Endpunkt. Für den aktuellen Live-Preis greifen wir parallel auf Deribit Public zu — das ist erlaubt und im Tutorial kostenlos.
from datetime import datetime, timezone
def get_deribit_price(instrument_name: str) -> float:
"""Holt den Mid-Preis einer Deribit-Option (gequoted in underlying)."""
url = "https://www.deribit.com/api/v2/public/get_book_summary_by_instrument"
params = {"instrument_name": instrument_name}
r = requests.get(url, params=params, timeout=5).json()
return r["result"][0]["mid_price"]
Beispiel: BTC-30000-Call, Verfall 28. März 2026
instrument = "BTC-28MAR26-30000-C"
spot_btc = get_deribit_price("BTC-PERPETUAL") # in USD
premium = get_