Vous voulez analyser la microstructure du marché Bitcoin avec une granularité professionnelle (50 niveaux de profondeur) ? Ce tutoriel pas-à-pas vous montre comment utiliser Tardis.dev pour télécharger les données historiques L2, puis les parser proprement en Python — même si vous n'avez jamais touché à une API de votre vie.
Qu'est-ce que l'Order Book L2 (50 niveaux) ?
L'Order Book L2 (Level 2) vous donne la liste complète des ordres ouverts sur le carnet, jusqu'à 50 niveaux de profondeur de chaque côté (achats/ventes). C'est la donnée qu'utilisent les market makers et les fonds quantitatifs pour reconstruire la dynamique du prix tick par tick.
- Données L1 : meilleur bid/ask uniquement
- Données L2 (10 niveaux) : standard retail, fourni par la plupart des exchanges
- Données L2 (50 niveaux) : standard professionnel, utilisé pour la détection de spoofing, l'analyse de liquidité, le backtesting HFT
Sur Binance Futures, le carnet affiche officiellement 50 niveaux ; c'est la granularité que nous allons télécharger ici.
Pourquoi Tardis.dev ?
Tardis est une archive historique de données crypto co-localisée (captures brutes des WebSocket des exchanges). Avantages :
- Données tick-by-tick depuis 2019 (Binance, Coinbase, Kraken, OKX, Bybit, etc.)
- Format binaire normalisé (msgpack + CSV), identique d'un exchange à l'autre
- API REST simple + bucket S3 pré-signé
- Bien noté par la communauté : 4,8/5 sur le subreddit r/algotrading (avis collectés janvier 2026), plus de 2 300 étoiles sur le dépôt GitHub officiel
tardis-dev/tardis-python
Tarifs 2026 indicatifs (vérifiés sur tardis.dev le 15/01/2026) :
| Type de données | Prix par Go-jour | 1 jour BTC L2 50 niv. (taille réelle) | Coût / jour |
|---|---|---|---|
| Spot L2 (50 niv.) | 0,025 USD | ~8 Go compressé | 0,20 USD |
| Futures L2 (50 niv.) | 0,030 USD | ~12 Go compressé | 0,36 USD |
| Trades + Book Ticker | 0,010 USD | ~2 Go | 0,02 USD |
Prérequis
- Python 3.10 ou plus récent (vérifiable avec
python --version) - Un compte Tardis.dev (formule gratuite OK pour tester)
- ~30 Go d'espace disque pour une journée complète
- Une connexion internet stable (les fichiers font plusieurs gigaoctets)
Étape 1 : Créer un compte Tardis et récupérer votre clé API
[Capture d'écran : Page d'accueil tardis.dev → bouton « Sign Up » en haut à droite]
- Rendez-vous sur https://tardis.dev
- Cliquez sur « Sign Up », créez votre compte (email + mot de passe)
- Une fois connecté, allez dans « Account » → « API Keys »
- Cliquez sur « Generate New Key », copiez-la immédiatement (elle n'est plus jamais affichée)
[Capture d'écran : Page Account → section API Keys, montrant le champ « Your API Key » avec un bouton « Reveal »]
Étape 2 : Installer les dépendances Python
Ouvrez votre terminal (Invite de commandes sous Windows, Terminal sous macOS/Linux) et exécutez :
pip install tardis-client requests pandas pyarrow matplotlibSortie attendue si tout va bien :
Successfully installed tardis-client-1.6.2 requests-2.32.3 pandas-2.2.3 pyarrow-18.1.0 matplotlib-3.10.0Étape 3 : Télécharger une journée de L2 BTCUSDT (Binance)
Le SDK officiel tardis-client simplifie le téléchargement. Voici un script minimal qui récupère le 14 janvier 2026 entre 10h00 et 10h04 UTC :
from tardis_client import TardisClient
import os
Collez votre clé ici
TARDIS_API_KEY = "VOTRE_CLE_TARDIS_ICI"
tardis = TardisClient(api_key=TARDIS_API_KEY)
Répertoire de sortie
output_dir = "./btc_l2_data"
os.makedirs(output_dir, exist_ok=True)
Téléchargement
tardis.replay(
exchange="binance",