私は東京のクオンツファームで、Deribit BTCオプションのインプライドボラティリティ(IV)サーフェスを毎朝6時(JST)に再構築する業務を担当しています。古典SVIでは2024年以降の短期オプション急増についていけず、Neural SVIへ本格移行したのが二ヶ月前。さらに今すぐ登録で無料クレジットを獲得できるHolySheep AIをパイプラインに組み込んで以降、構造化タスクの成功率と運用コストの両軸で劇的な改善を実感しました。本稿はHolySheep本番環境で二週間運用した実機レビューです。
なぜNeural SVIがBTCボラティリティ分析に必要なのか
Gatheral(2004)のSVIは分散を w(k) = a + b·{ρ(k−m) + √((k−m)² + σ²)} と表現する5パラメータモデルで、スワップション市場での動的