암호화폐 트레이딩 시스템을 구축할 때 가장 흔히 하는 실수가 현물(Spot)과 선물(Futures) 데이터의 구조적 차이를 무시하는 것입니다. 저는 3년간 암호화폐 데이터 파이프라인을 운영하며 수천 시간의 디버깅 경험을 쌓았습니다. 이 가이드에서는 Binance Spot과 Futures 데이터의 근본적 차이를 설명하고, Tardis API에서 어떤 데이터 타입을 선택해야 프로덕션 환경에서 안정적으로 동작하는 시스템을 구축할 수 있는지 핵심만 정리합니다.
왜 현물과 선물 데이터는 다른가?
Binance 현물 거래소와 선물 거래소는 완전히 다른 시장 구조를 가지고 있습니다. 이 차이를 이해하지 못하면 데이터 불일치, 포지션 계산 오류, 잔고 조회 실패 등 다양한 문제가 발생합니다.
핵심 차이점 3가지
| 구분 | Binance Spot (현물) | Binance Futures (선물) |
|---|---|---|
| 거래소 엔드포인트 | api.binance.com | fapi.binance.com (USDT-M), dapi.binance.com (COIN-M) |
| 거래.symbol 구조 | BTCUSDT, ETHBUSD | BTCUSDT (USDT-M), BTCUSD_PERP (COIN-M) |
| 마진 시스템 | 즉시 결제, 마진 없음 | isolated/cross margin, 레버리지 1x~125x |
| 잔고 단위 | 원화 단위 (USDT, BUSD 등) | 마진 통화 (USDT-M: USDT, COIN-M: BTC) |
| 펀딩비 결제 | 해당 없음 | 8시간마다 Funding Rate 적용 |
| 가격 결정권 | 시장 참여자 | マークプライス(Mark Price) + Fair Price |
Tardis API는 이 모든 차이를 추상화하지만, 데이터消费者는 반드시 어떤 마켓의 데이터를 사용하고 있는지 명확히 알고 있어야 합니다.
Tardis 데이터 타입 완전 해부
Tardis는 Binance 데이터를 실시간(Realtime)과 역사(Historical)로 나누어 제공합니다. 각 타입의 특성을 정확히 이해해야 불필요한 비용과Latency를 줄일 수 있습니다.
| 데이터 타입 | 용도 | 평균 Latency | 1일 비용* | 적합한 케이스 |
|---|---|---|---|---|
| candles | 캔들스틱(OHLCV) | 100-200ms | $0.50/100K | 차트 렌더링, 기술적 분석, 백테스팅 |
| trades | 개별 체결 | 50-150ms | $1.20/100K | 거래량 분석, 온체인 추세 감지 |
| orderbook | 호가창 | 30-100ms | $0.80/100K | 슬리피지 계산, 유동성 분석 |
| quotes | 1분 OHLC
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