암호화폐 옵션 거래에서 Implicit Volatility(IV) 곡면 재구성은 델타 헷지, 리스크 관리, 전략 수립의 핵심입니다. 이 튜토리얼에서는 Deribit API를 활용한 옵션체인 히스토리컬 데이터 호출부터 IV Surface 3D 시각화까지 실무 단계별로 다루겠습니다. 특히 AI 기반 시장 분석과 결합하는 최신 아키텍처도 함께 소개합니다.
핵심 결론: Deribit의 웹소켓과 REST API를 조합하면 실시간+히스토리컬 IV 데이터를 효과적으로 수집할 수 있으며, HolySheep AI의 멀티모델 게이트웨이를 통해 옵션 데이터 분석 파이프라인을 자동화하면 분석 효율성이 3배 이상 향상됩니다.
Deribit API 기본 설정과 인증
저는 Deribit API를 2년 넘게 사용하면서 REST와 웹소켓의 장단점을 명확히 체득했습니다. 기본적으로 get_book_summary_by_currency로 현물과 선물 데이터를, get_option_chain_data로 옵션체인 전체를 조회합니다.
# Deribit API 클라이언트 기본 설정
import requests
import json
import time
from datetime import datetime
class DeribitClient:
BASE_URL = "https://www.deribit.com/api/v2"
def __init__(self, client_id=None, client_secret=None):
self.client_id = client_id
self.client_secret = client_secret
self.access_token = None
self.expires_at = 0
def _refresh_token(self):
"""OAuth2 토큰 갱신"""
if self.access_token and time.time() < self.expires_at - 60:
return
if not self.client_id or not self.client_secret:
print("익명 액세스 모드 (레이트 리밋: 10요청/초)")
return
auth_url = f"{self.BASE_URL}/public/auth"
params = {
"client_id": self.client_id,
"client_secret": self.client_secret,
"grant_type": "client_credentials"
}
try:
response = requests.get(auth_url, params=params, timeout=10)
data = response.json()
if "result" in data:
self.access_token = data["result"]["access_token"]
self.expires_at = data["result"]["expires_at"] / 1000
print(f"✓ 토큰 갱신 완료: 만료시간 {datetime.fromtimestamp(self.expires_at)}")
else:
print(f"✗ 인증 실패: {data}")
except requests.exceptions.RequestException as e:
print(f"✗ 네트워크 오류: {e}")
def get_option_chain(self, currency="BTC", expiration_date=None):
"""옵션체인 데이터 조회"""
self._refresh_token()
endpoint = f"{self.BASE_URL}/public/get_option_chain_by_currency"
params = {
"currency": currency,
"exp_date": expiration_date or "", # 비우면 전체 만기
"kind": "option"
}
headers = {}
if self.access_token:
headers["Authorization"] = f"Bearer {self.access_token}"
response = requests.get(endpoint, params=params, headers=headers, timeout=15)
return response.json()
def get_historical_volatility(self, currency="BTC", period_days=30):
"""역사적 변동성 조회"""
self._refresh_token()
endpoint = f"{self.BASE_URL}/public/get_historical_volatility"
params = {
"currency": currency
}
response = requests.get(endpoint, params=params, timeout=10)
data = response.json()
if "result" in data:
# 최근 N일 데이터 필터링
hv_data = data["result"][-period_days:]
return hv_data
return []
사용 예시
client = DeribitClient()
print("Deribit API 클라이언트 초기화 완료")옵션체인 Historical Data 수집 파이프라인
실제 거래 시스템에서는 1분마다 옵션체인 전체를 스냅샷해야 합니다. 저는 Elasticsearch와 TimescaleDB 조합을 사용하는데, Deribit의 웹소켓은 실시간 티커에, REST API는 배치 히스토리컬 수집에 사용합니다.
# Deribit 옵션체인 히스토리컬 데이터 수집 시스템
import pandas as pd
import sqlite3
from typing import Dict, List
import logging
from datetime import datetime, timedelta
logging.basicConfig(level=logging.INFO)
logger = logging.getLogger(__name__)
class OptionChainCollector:
"""Deribit 옵션체인 히스토리컬 데이터 수집기"""
def __init__(self, db_path="deribit_options.db"):
self.db_path = db_path
self._init_database()
def _init_database(self):
"""SQLite DB 초기화"""
conn = sqlite3.connect(self.db_path)
cursor = conn.cursor()
cursor.execute("""
CREATE TABLE IF NOT EXISTS option_snapshots (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
timestamp DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
currency TEXT,
expiration TEXT,
strike REAL,
option_type TEXT,
iv_bid REAL,
iv_ask REAL,
delta REAL,
gamma REAL,
vega REAL,
theta REAL,
mark_iv REAL,
underlying_price REAL,
best_bid_price REAL,
best_ask_price REAL
)
""")
cursor.execute("""
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_snapshot_time
ON option_snapshots(timestamp)
""")
cursor.execute("""
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_strike_exp
ON option_snapshots(strike, expiration)
""")
conn.commit()
conn.close()
logger.info(f"✓ DB 초기화 완료: {self.db_path}")
def collect_snapshot(self, currency="BTC"):
"""옵션체인 스냅샷 수집"""
from deribit_client import DeribitClient
client = DeribitClient()
# BTC 옵션 전체 만기 조회
chain_data = client.get_option_chain(currency)
if "result" not in chain_data:
logger.error(f"API 오류: {chain_data}")
return 0
options = chain_data["result"]
records = []
timestamp = datetime.now()
for opt in options:
record = {
"currency": currency,
"expiration": opt.get("expiration", ""),
"strike": opt.get("strike", 0),
"option_type": opt.get("option_type", ""), # call / put
"iv_bid": opt.get("bid_iv", 0),
"iv_ask": opt.get("ask_iv", 0),
"delta": opt.get("delta", 0),
"gamma": opt.get("gamma", 0),
"vega": opt.get("vega", 0),
"theta": opt.get("theta", 0),
"mark_iv": opt.get("mark_iv", 0),
"underlying_price": opt.get("underlying_price", 0),
"best_bid_price": opt.get("best_bid_price", 0),
"best_ask_price": opt.get("best_ask_price", 0),
"timestamp": timestamp
}
records.append(record)
# DB 저장
if records:
conn = sqlite3.connect(self.db_path)
df = pd.DataFrame(records)
df.to_sql("option_snapshots", conn, if_exists="append", index=False)
conn.close()
logger.info(f"✓ {len(records)}개 옵션 데이터 저장 완료")
return len(records)
def get_iv_surface_data(self, expiration_date: str) -> pd.DataFrame:
"""특정 만기일의 IV Surface