저는 HolySheep AI에서 3년간 금융 데이터 파이프라인을 구축하며 수십억 건의 시세 데이터를 처리해 온 엔지니어입니다. 이번 가이드에서는 오더북(Order Book)의 핵심 원리부터 Tardis L2 데이터 구조, 그리고 AI를 활용한 주문서 분석 방법까지 실전 노하우를 공유하겠습니다.
특히 HolySheep AI를 통해 低成本으로 고성능 AI 모델을 주문서 분석 파이프라인에 통합하는 방법을 단계별로 설명드리겠습니다.
오더북(Order Book)이란 무엇인가
오더북은 특정 자산의 미체결 매수/매도 주문을 가격별로 정리한 명세서입니다. 금융시장, 암호화폐 거래소, 심지어 주식.options市場에서도 동일한 구조가 사용됩니다.
오더북의 핵심 구조
class OrderBookLevel:
"""오더북 단일 레벨 (가격-수량 쌍)"""
def __init__(self, price: float, quantity: float, order_count: int = 1):
self.price = price # 호가 (1개单位的 가격)
self.quantity = quantity # 수량 (거래 가능 수량)
self.order_count = order_count # 해당 가격의 주문 수
def total_value(self) -> float:
"""해당 레벨의 총 거래 대금"""
return self.price * self.quantity
class OrderBook:
"""오더북 전체 구조"""
def __init__(self, symbol: str):
self.symbol = symbol
self.bids = [] # 매수호가 (Bid) - 내림차순 정렬
self.asks = [] # 매도호가 (Ask) - 오름차순 정렬
self.timestamp = None
self.last_update_id = None # Tardis L2 중요 필드
def best_bid(self) -> OrderBookLevel | None:
"""최고 매수가 (가장 높은 Bid)"""
return self.bids[0] if self.bids else None
def best_ask(self) -> OrderBookLevel | None:
"""최저 매도가 (가장 낮은 Ask)"""
return self.asks[0] if self.asks else None
def spread(self) -> float | None:
"""스프레드 (매도-매수 차이)"""
best_b = self.best_bid()
best_a = self.best_ask()
if best_b and best_a:
return best_a.price - best_b.price
return None
def mid_price(self) -> float | None:
"""중간가 (매수가와 매도가의 평균)"""
best_b = self.best_bid()
best_a = self.best_ask()
if best_b and best_a:
return (best_b.price + best_a.price) / 2
return None
실제 오더북 예시 (BTC/USDT)
# BTC/USDT 오더북 예시
Tardis L2 데이터 형식으로 표현
{
"symbol": "BTC-USDT",
"timestamp": 1709304000000,
"lastUpdateId": 68947252145,
"bids": [ # 매수 호가 (가격 내림차순)
{"price": 65432.10, "quantity": 1.2534, "orderCount": 15},
{"price": 65430.50, "quantity": 0.8921, "orderCount": 8},
{"price": 65428.00, "quantity": 2.1050, "orderCount": 22},
{"price": 65425.30, "quantity": 0.4500, "orderCount": 4}
],
"asks": [ # 매도 호가 (가격 오름차순)
{"price": 65433.50, "quantity": 0.3200, "orderCount": 5},
{"price": 65435.80, "quantity": 1.8900, "orderCount": 18},
{"price": 65438.20, "quantity": 0.7500, "orderCount": 9},
{"price": 65440.00, "quantity": 3.2000, "orderCount": 31}
]
}
분석 결과:
- 최우선 매수가 (Best Bid): 65,432.10 USDT
- 최우선 매도가 (Best Ask): 65,433.50 USDT
- 스프레드: 1.40 USDT (0.0021%)
- 중간가: 65,432.80 USDT
- 총 매수 깊이 (Bid Depth): 4.7005 BTC
- 총 매도 깊이 (Ask Depth): 6.1600 BTC
Tardis L2 데이터 구조 깊이 분석
Tardis.dev는 암호화폐 거래소의 원시 시세 데이터를 제공하는 플랫폼입니다. L2(Order Book) 데이터는 거래소의 웹소켓 피드에서 실시간으로 수신되는 미체결 주문 명세서입니다.
Tardis L2 데이터 필드 설명
```html// Tardis L2 데이터 메시지 형식 (거래소별 차이점 있음)
Binance L2 업데이트 메시지
{
"e": "depthUpdate", // 이벤트 타입
"E": 1709304000123, // 이벤트 시간 (Unix ms)
"s": "BTCUSDT", // 심볼
"U": 68947252140, // 첫 번째 업데이트 ID
"u": 68947252145, // 마지막 업데이트 ID (중요!)
"b": [["65432.10", "1.2534"]], // bids: [price, quantity]
"a": [["65433.50", "0.3200"]] // asks: [price, quantity]
}
Bybit L2 업데이트 메시지
{
"topic": "orderbook.50.BTCUSDT",
"type": "snapshot", // 또는 "delta"
"data": {
"s": "BTCUSDT",
"b": [["65432.10", "1.2534", "15"]], // price, qty,