저는 2018년부터 Binance, Coinbase, Kraken 4대 거래소의 L2 오더북 데이터로 마켓 메이킹 전략을 운영해 온 퀀트 엔지니어입니다. 본격적으로 Tardis Historical Data를 도입하기 전까지는 Binance Vision에서 직접 CSV를 내려받아 일일이 파싱했는데, 1년 치 BTCUSDT L2 데이터 복원에만 이틀이 걸렸습니다. Tardis로 전환한 뒤로는 정규화된 메시지 스트림과 S3 직접 다운로드 덕분에 백테스트 1회 사이클을 평균 18분으로 단축할 수 있었습니다. 본 튜토리얼에서는 제가 프로덕션에서 사용하는 Tardis L2 재구성기, 이벤트 기반 마켓 메이킹 백테스터, 그리고 형태의 JSON 배열이 들어 있습니다. 거래소마다 원시 포맷이 제각각인데, Tardis는 이를 통합된 형태로 정규화