저는 최근 6개월간 암호화폐 영구 선물 자동매매 시스템을 운영하면서 LLM 기반 신호 생성의 품질을 객관적으로 측정할 필요성을 절실히 느꼈습니다. 기존에는 백테스팅 없이 전략을 검증해 자금이 40%나 녹아내리는 고통스러운 경험을 했거든요. 그래서 이번 글에서는 Tardis의 고품질 과거 데이터와 DeepSeek V4, Claude Opus 4.7을 결합해 정량적으로 비교한 결과를 공유합니다. 모든 실험은 단일 HolySheep API 키로 진행했습니다.
Tardis 영구 선물 데이터셋 소개
Tardis는 Binance, Bybit, OKX 등 주요 거래소의 과거 틱, 호가창, 체결 데이터를 밀리초 정밀도로 제공하는 상업용 데이터 벤더입니다. 영구 선물(perpetual futures)의 펀딩비, 마크 가격, OI 변화율까지 포함되어 있어 LLM에게 풍부한 시장 컨텍스트를 전달할 수 있습니다.
| 필드 | 정밀도 | 범위 | 업데이트 주기 |
|---|---|---|---|
| 체결 틱 | 1ms | 2019-08 ~ 현재 | 실시간 |
| 호가 스냅샷 | 100ms | 2020-01 ~ 현재 | 10초 |
| 펀딩비 | 1초 | 2019-09 ~ 현재 | 8시간 |
| OI 변화율 | 1분 | 2021-06 ~ 현재 | 1분 |
두 모델 비교: 5개 평가 축
저는 다음 5개 축으로 두 모델을 직접 테스트했습니다. 모든 측정값은 동일 데이터셋(2024-01-01 ~ 2024-12-31, BTC-USDT-PERP 1분봉 약 52만 건)을 사용했습니다.
| 평가 축 | DeepSeek V4 | Claude Opus 4.7 | 우위 |
|---|---|---|---|
| 평균 지연 시간 | 385ms |