ผมเคยเสียเวลาสามสัปดาห์พยายามสร้าง backtest engine สำหรับกลยุทธ์ market-making บน Binance USDⓈ-M Futures แล้วเจอปัญหาคอขวดใหญ่ที่ order book reconstruction ใช้เวลานานเกินไป หลังย้ายมาใช้ Tardis (tardis.dev) เป็นแหล่งข้อมูล L2 แบบ incremental ทุกอย่างเปลี่ยนไป ผมสามารถ replay ข้อมูล 1 วันของ BTCUSDT ใน 47 วินาทีบน M2 Pro และ slippage ของกลยุทธ์ลดลงเหลือ 0.02% จากเดิม 0.18% เมื่อใช้ข้อมูล snapshot หยาบ ในบทความนี้