สรุปคำตอบสั้น
การทำความสะอาดข้อมูล Order Book ของ L2 ในตลาด Crypto เป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับนักเทรดเชิงปริมาณ โดยคุณจะต้องกรองข้อมูลที่ผิดพลาด จัดการกับ Trade Spoofing และ Normalize ข้อมูลจาก Exchange ต่างๆ ก่อนที่จะสกัดปัจจัย (Factor) ที่เป็นประโยชน์ เช่น Volume Imbalance, Order Flow Toxicity และ Mid-price Dynamics
Order Book L2 คืออะไรและทำไมต้องทำความสะอาด
Order Book L2 คือข้อมูลระดับความลึก 2 ที่แสดงรายการคำสั่งซื้อ-ขาย ณ แต่ละระดับราคาที่ดีที่สุด N ระดับ ไม่ใช่แค่ Best Bid/Ask เท่านั้น ข้อมูลนี้มีความสำคัญมากสำหรับ:
- การวิเคราะห์ Liquidity ของตลาด
- การตรวจจับ Trade Spoofing และ Layering
- การสร้าง Signal สำหรับ High-Frequency Trading
- การคำนวณ Market Impact และ Slippage
อย่างไรก็ตาม ข้อมูล Order Book ดิบมักมีปัญหาหลายประการที่ต้องแก้ไขก่อนนำไปใช้ในโมเดลเชิงปริมาณ