ในโลกของการเทรดคริปโต คำสั่งซื้อขายที่มีมูลค่าสูง (Large Orders) คือดาบสองคม หากคุณพยายามซื้อหรือขายเหรียญมูลค่านับล้านบาทในคราวเดียว ตลาดจะตอบสนองทันที ราคาจะพุ่งสูงขึ้นก่อนที่คุณจะทันได้สินค้า หรือร่วงลงอย่างรวดเร็วก่อนขายออก วันนี้ผมจะมาเล่าถึงอัลกอริทึม Tardis ที่ใช้ข้อมูลจริงในการตัดสินใจแบ่งคำสั่งซื้อขายตามราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (VWAP) ซึ่งเป็นเทคนิคที่สถาบันการเงินระดับโลกใช้มานานหลายทศวรรษ
ทำไมต้องแบ่งคำสั่งซื้อขาย? ปัญหา Market Impact
ลองนึกภาพว่าคุณมีเหรียญมูลค่า 50 ล้านบาท และต้องการซื้อ Bitcoin ทันที หากคุณ