Nếu bạn là người mới hoàn toàn, chưa từng gọi API bao giờ, bài viết này sẽ dắt bạn đi từng bước một. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách lấy dữ liệu Delta, Gamma, Vega, Theta (gọi chung là "Greeks") của các hợp đồng quyền chọn Bitcoin và Ethereum từ hai sàn lớn là Deribit và OKX. Mình sẽ giải thích mọi thứ bằng ngôn ngữ đời thường, kèm ảnh chụp màn hình mô tả (bạn có thể tự chụp theo), để bạn làm theo được ngay cả khi chưa từng viết một dòng code nào.

Trải nghiệm thực chiến của tác giả: Mình đã mất khoảng hai tuần để tự mày mò cách kéo dữ liệu Greeks từ Deribit về máy. Lúc đầu mình nghĩ chỉ cần gọi một cái URL là xong, nhưng thực tế mỗi sàn lại có cách đặt tên trường khác nhau, định dạng ngày khác nhau, thậm chí cách tính "implied volatility" cũng khác. Khi ghép hai nguồn dữ liệu lại để backtest, mình đã gặp lỗi timezone lệch 8 tiếng, lỗi timestamp bị chia cho 1000, và lỗi field "mark_iv" bị null. Bài viết này chính là "bản đồ" mà mình ước gì mình có từ đầu.

1. Greeks của quyền chọn là gì? Giải thích siêu đơn giản

Hãy tưởng tượng bạn mua một tấm vé số có thể trúng thưởng hoặc không (đó là quyền chọn). Greeks chính là những con số đo xem tấm vé đó "nhạy cảm" thế nào với các yếu tố xung quanh:

Để backtest (chạy lại chiến lược trong quá khứ), bạn cần dữ liệu Greeks từng giờ, từng ngày. Deribit và OKX là hai nơi cung cấp dữ liệu này miễn phí qua API.

2. Chuẩn bị trước khi bắt đầu (mất khoảng 10 phút)

2.1. Cài đặt Python

Python là ngôn ngữ lập trình dễ đọc nhất cho người mới. Bạn vào trang python.org, tải bản mới nhất, cài như cài phần mềm bình thường.

📸 Gợi ý ảnh: Chụp màn hình trang download Python, bôi đỏ nút "Download Python 3.x.x".

2.2. Cài đặt Visual Studio Code (VS Code)

Đây là nơi bạn sẽ viết code. Tải miễn phí tại code.visualstudio.com.

2.3. Cài thư viện requests và pandas

Mở chương trình có tên Command Prompt (trên Windows) hoặc Terminal (trên Mac), gõ lần lượt hai dòng sau:

pip install requests pandas

📸

Tài nguyên liên quan

Bài viết liên quan