Binance Order Book WebSocket: สถาปัตยกรรมการเก็บข้อมูลความถี่สูง

ในโลกของการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลและการสร้างระบบเทรดอัตโนมัติ การเข้าถึงข้อมูล Order Book แบบเรียลไทม์เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง บทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับสถาปัตยกรรมการเก็บข้อมูลความถี่สูงจาก Binance WebSocket ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการนำไปใช้ใน production พร้อมทั้งเปรียบเทียบทางเลือกที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในปัจจุบัน

ทำความเข้าใจ Binance Order Book Structure

ก่อนจะไปถึงการใช้งาน WebSocket เราต้องเข้าใจโครงสร้างข้อมูล Order Book ของ Binance กันก่อน

{
  "lastUpdateId": 160,
  "bids": [
    ["0.0024", "10"],
    ["0.0023", "100"]
  ],
  "asks": [
    ["0.0026", "50"],
    ["0.0027", "200"]
  ]
}

โครงสร้างข้อมูลประกอบด้วย:

• lastUpdateId: หมายเลขการอัปเดตล่าสุด สำคัญมากสำหรับการตรวจสอบลำดับข้อมูล
• bids: รายการคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ จัดเรียงจากราคาสูงไปต่ำ
• asks: รายการคำสั่งขายที่รอดำเนินการ จัดเรียงจากราคาต่ำไปสูง

ทำไมต้องใช้ WebSocket แทน REST API

หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมต้องยุ่งยากกับ WebSocket ทั้งที่ REST API ก็ใช้งานง่ายกว่า คำตอบอยู่ที่ประสิทธิภาพและความเร็ว: